プロが徹底解説

FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル

FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル
ポンド円 5分足(スマホMT4)

資高【フォロー】

・資高【フォロー】【カウンター】【フュージョン】【ショート】を一緒に買い物カゴに入れていただきご購入いただいた場合
・時期を問わず、最終的に4つ全てをご購入いただいた場合(この場合、4つ全てが揃う最後のストラテジーのご購入の際に割引が適用されます。【フォロー】+【カウンター】の次に【フュージョン】+【ショート】といったご購入方法でももちろん【フュージョン】+【ショート】側に割引が適用されます。)
※オーダーフォームに進みますと割引−30,000円が自動的に適用されます。

また、資高【フォロー】【カウンター】【フュージョン】【ショート】4つ全てのご購入者様には、非売品のご購入特典「資高【ブレイク】」を無料プレゼント!
当戦略は非売品で、特殊イベントをのぞき「資高【フォロー】【カウンター】【フュージョン】【ショート】4つ全てをご購入いただいた場合のみ入手可能」です。
資高【ブレイク】は、資高システム全体のバランスのさらなる向上に寄与します。
また、資高【ブレイク】は非常にシンプルであり、カスタマイズしやすいタイプの戦略なので、新たなアイデアをお求めの方にもおすすめです。

資高システムは、
期待値よりも取引回数や資金効率の高さを最重要視したシステムで、
資金効率の高さの他、至高・思考とも意味合いを掛けています。

・資金効率が落ちる要因の1つである「ノーポジ」をできるだけ減らした方が資金効率向上につながるのではないか?
・近年手数料無料の証券会社が増えてきたため、従来の組み方とは異なる期待値よりも取引回数・資金効率重視の組み方ができるのではないか?
・期待値の大きさを追わない組み方の方が、過剰最適化を防ぎやすいのではないか?
・また、期待値の大きさを追わない組み方により、一般的なストラテジーではシグナルが出にくい銘柄にもシグナルが出るようになるのではないか?

(A)なるべく各戦略の得意相場でのみシグナルを出す
(B)かつ、戦略同士でシグナルが発生しない時期を補い合う
(C)全戦略を、なるべく総取引回数の多い戦略で構成する

・資金効率を向上させるためのポートフォリオの組み方
・できるだけノーポジを減らすポートフォリオの組み方
・どういう戦略同士を組み合わせるのがいいのか?

【フォロー】(買い) 上昇トレンドor上昇トレンドの押し目or下落トレンドのリバウンド時期・買い相場担当
【カウンター】(買い) 上昇トレンドの押し目がメイン・全相場対応
【フュージョン】(買い) 全相場対応
【ショート】(売り) FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル 下落トレンド・上昇トレンドの一服担当
【ブレイク】(買い) 全相場対応 ※非売品・資高システム全戦略購入者様のみ入手可能

資高【フォロー】は、
・市場暴落後のリバウンド時期 FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル
・上昇トレンド時の押し目時期
・順張り買いで狙うべき上昇トレンド時期
の3点に狙いを定めた「順張り+逆張り買い戦略」です。


得意相場では攻め、苦手相場では待つという、
どちらかというと「待つも相場」を目指したタイプの戦略です。
そのため、ある程度の期間シグナルが出ない場合があるタイプの戦略である点をあらかじめご了承ください。
資高システム全体では、資高【フォロー】でシグナルが出ない時期は他戦略が埋める役割を果たします。


一般的に、市場暴落時を狙う逆張り買い戦略は、市場暴落時期最中にはシグナルが多く出るものの、市場のリバウンドが続く時期にはシグナルが減りやすいという欠点があります。
そのため資高【フォロー】では、「市場暴落最中というよりも、市場暴落からのリバウンド時期をメインで狙う」というコンセプトを取り入れています。(【底打ち1】【フォロー】)
さらに、序盤の仕掛けはロットを抑え、本格的に底と判断された時に初めて全力で行く、という工夫を取り入れました。

資高【フォロー】では特に、
「個人的に順張り買いでシグナルを出すべきと考えている地合のみ」
にシグナルを出すことを目指しており、
それ以外の相場では一切シグナルを出さない守りの設定を入れています。

「待つも相場」
の体現を目指している方にもおすすめの考え方ではないか?
と考えております。

資高システムでは「ノーポジの日を減らす」という点を意識して構成しており、
全戦略複数売買ルールでは過去の検証上、 FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル
ノーポジの日がかなり少なくなっています。

1戦略単位でノーポジを減らすのではなく、
複数の戦略でバランス良くシグナルを出した上でノーポジを減らす、
というのがリスクヘッジの観点から好ましいと考えており、
この考えに基づいた調整を施しています。

市場暴落時期に仕掛けるタイプの買いは、
DDが大きくなりやすいものです。
この点を緩和するため、
資高【フォロー】では最適分散投資ファイル側に工夫を施すことにより過去の最大DDを抑えています。


<特徴>
・上昇トレンド、下落トレンドにおける順張り買い担当(たまに押し目買いもあり)
・「順張り買いでシグナルを出すべき地合のみシグナルを出す」という点を重視
・50万円から運用可能で、1銘柄あたりの投資金額に制限を設けているため将来的に資金が増えても利用することが可能
・最適分散投資段階における東証一部/二部のシグナルが83%、新興市場のシグナルが17%近辺


<初期設定>
・元手資金は500万円
・単利運用、レバレッジ1倍(実運用資金も500万円 ※当戦略はロジックの特性上、総資金を超えるポジション量になる場合(レバレッジがかかる場合)があります。これは私自身の運用スタイルに近い形を採用したイメージですが、総資金を超えるポジション量をなるべく避けたい場合には、同梱の「リスク抑制Ver」がおすすめです。)
・STOP高/STOP安で売買不可能な場合も考慮されています。
・運用時における整理ポスト銘柄(上場廃止銘柄)の買いシグナルは無視いただくことを推奨いたしております。
・売買手数料(1往復1,000円)を含めて検証しており、売買手数料を含めた場合でも高いパフォーマンスを誇ります。ただし、トレジスタ・ストラテジーオンラインでの表示は売買手数料を含めていない計算となりますので、ご利用の際にはお使いの証券会社に合わせて検証してみてください。


<注意点>
・当戦略は上昇トレンド、あるいは下落トレンドにおける市場リバウンド時期を担当する買い戦略のため、それぞれの相場ではないと判断された地合ではシグナルが出なくなります点をあらかじめご了承ください。シグナルが出ない時期は、資高システムの他戦略がシグナルを補います。
・当戦略はロジックの特性上、総資金を超えるポジション量になる場合(レバレッジがかかる場合)があります。これは私自身の運用スタイルに近い形を採用したイメージですが、総資金を超えるポジション量をなるべく避けたい場合には、同梱の「リスク抑制Ver」がおすすめです。
・売買手数料が安い証券会社をご利用いただくことにより、より一層パフォーマンスが向上します。
・資高【フォロー】【カウンター】【フュージョン】【ショート】【ブレイク】複数売買ルールはイザナミトライアル版には対応しておりませんのであらかじめご了承ください。なお、【フュージョン】【ブレイク】単体の場合、イザナミトライアル版でもご利用可能です。

・資高【フォロー】.str(イザナミ用バックテストファイル)
・資高【フォロー】.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル・資金500万円用※標準)
・資高【フォロー】_50万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル)
・資高【フォロー】_100万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル)
・資高【フォロー】_150万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル)
・資高【フォロー】_200万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル)
・資高【フォロー】_300万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル)
・資高【フォロー】_400万.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル)
・資高【フォロー】_リスク抑制Ver.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル・資金500万円用)
・資高【フォロー】_複利.opt(イザナミ用最適分散投資ファイル・資金500万円用・複利)
・資高【フォロー】説明書.pdf(利用規約・取扱い方法・ロジック内容について記載)
・検証手順.pdf(当戦略のイザナミにおける検証手順について記載)

砂漠の中にオアシス発見か…チャンス相場がポンド円に、きてます(゚д゚)!

0127_maric_orz

押し目買いトレード

が、若干のマンネリ感が否めない状況なのでw
読者の皆さん、今年の一押しオススメ鍋があれば
ぜひORZにもご伝授いただければ幸いです・ω・

そんなORZの寂しい日常とは裏腹に、今週の相場は水曜日あたりから
突然のポンド買いの動きが活発に入ったおかげで FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル
待望のトレンド相場が… キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

GBP_0127_1h

ポンド関連の通貨ペア FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル 1時間足(27日の15時ころ)

久々にORZ手法の十八番、中期の時間軸での押し目買いのトレードを解説していきますので
ORZ初めましてやで!といった方 や FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル トレンド相場で戦う前に復習しておきたい方 、ぜひ参考にしてみてくだされ♪(´▽`)

み、見えます!ポン円の1時間足で、押し目買い(-д☆)キラッ

ではでは、今回のトレードも振り返っていきましょう(・∀・)
今回のトレードは、木曜日の夜も更けてきた23時過ぎ、
意識が遠のき始めて、コタツでゴロゴロしていたORZの目の前にチャンスがやってきました!

gbpjpy_0127_1h

ポンド円 1時間足(スマホMT4) FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル

ちょうど「押し目買い」のポイントであるMA20に差し掛かっていますし
このMA20は過去に何度も意識されていることからも
今回も押し目買いのポイントとして、反発が期待できそう!

上位足におじゃま虫はいない?日足&4時間足をチェック!

gbpjpy_0127_1d

ポンド円 日足(スマホMT4)

日足は一目で分かる上昇トレンドを形成していますね!
大きな流れとしては、MA100でクルッと反発していった後は上方向に向かっていますし
抵抗帯になりそうな前回高値まで、400〜500pipsくらい伸びしろがありそうなので
そこまでは上目線で見ていて問題なさそうですね(・∀・)

gbpjpy_0127_4h

ポンド円 4時間足(スマホMT4)

上位足の4時間足は、上昇雲も形成していっているし
ココからゴールデンクロスしていきそうな流れなので、
ここから上昇トレンドを形成していくかも!といったところでしょうか(´ー`)

一旦、MA20との乖離幅が広がっているのは気になるところですが
上方向におじゃま虫は見えないので、1時間のMA20が
押し目として機能すれば、しばらく上方向に向かっていきそうです!

【上位足の相場状況→おじゃま虫チェック】
・日足の流れは上昇トレンド。400〜500pips先まではおじゃま虫はいない!
・4時間足はここから上昇トレンドを形成するかも?MA20の乖離幅は気になる。

中長期期の流れは、上方向におじゃま虫はいないですし、
1時間足の押し目買いポイントで反発すれば、上に向かっていきそうなので
あとは、より細かいエントリーポイントを探っていくことにしましょう!

押し目買いで仕掛けてOK?5分足で最終確認(`・ω・´)ゞ

gpbjpy_5meb_0127

ポンド円 5分足(スマホMT4 エントリー前)

いくら中期の押し目買いのチャンスとはいえ、絶対に反発する保証があるわけので
1時間足のMA20ラインあたりで、勢いが落ちずに、スコーン!
と、下抜けちゃうようであれば、一旦見送り〜戦略練り直しも視野に入れていたのですが…

gbpjpy_0127_5m_ea1

ポンド円 5分足(スマホMT4 エントリー後)

1時間足の押し目買い(MA20)あたりで下落の勢いが抑えられた後、
一気に5分足のMA20を突き抜けていく動きがあったことからも
この流れに乗り遅れるわけにはいかん!
ということで… 143.798でポジションGETしちゃいます(゚∀゚)!!

ただ万が一にも、逆行してしまう可能性も残っているので
最終の防衛ラインとして、決済逆指値( -20pips )を設置しておきます!

猪突猛進!夜のポン円さんはグングン伸びる、どこまでも。

gbpjpy_0127_5m_ea2

ポンド円 5分足(スマホMT4)

ものの数十分で+40pipsに到達!こりゃ完全にモロタコースっすね(´ー`)
最近の相場みたいに、中長期的に方向性が見えにくいときには
決済目標付近で手堅く利確しちゃうのも問題なっしんぐ!

ただ今回のポン円さんは、中長期の流れは明らかに上方向に向かっていましたし
この前回高値を抜けてしまえば、目先に抵抗帯はほとんど無かったので
こんな時にはがっつりホールドコース切り替えも視野に入れておきます♪

gbpjpy_0127_5m_ea3

ポンド円 5分足(スマホMT4)

ここまで来れば、ORZTUBEでもお馴染みの、、、
スーパーボーナスタイムキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

gbpjpy_0127_5m_ea4

ポンド円 FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル 5分足(スマホMT4)

もうちょいレジサポラインさん、頑張ってちょ( ;∀;)

gbpjpy_0127_5m_ea5

ポンド円 5分足(スマホMT4)

( ゚д゚)チーン

今回はレジサポラインさんの抵抗も虚しく、ここでゲームセット。
てなわけで、 プラス45pips(457,000円)モロタです(´ー`) FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル

fx_mt4_settlement_0127

PC決済画面

mobile_mt4_fx_0127

スマホ決済画面

ORZのFX道場、アップグレード進行中なう(´ー`)

今回のトレードをはじめ、ORZの手法はシンプルなので
似たような局面に出くわした時にはORZの手法を
見よう見まねでトレードしていくこともできると思います(・∀・)

gbpjpy_1h_ 0127_now

ポンド円 1時間足(19時なう)

ただいくら相場に似たような場面であっても、トレード戦略の根っこの部分、
「 相場での判断基準 」を正しく理解できていないと
仕掛けるべき時に踏ん切りがつかずに仕掛けられなかったり、
見送っちゃえばOKの局面の時に、ついつい仕掛けちゃったりするわけですね!

だからこそ、ORZの手法の根幹にある『相場分析』という基礎・基本を押さえることが
長期的に見れば、勝ち組トレーダーへの近道なのではないかな、と自分は思います(・∀・)
実際、ORZのFX道場でこの基礎・基本から見直していくことで
参加者さんも着々と実力をつけて、羽ばたいていっていますからね!

もちろん今後もより多くの勝ち組トレーダー人を増やしていくために、 道場生限定のORZのトレード動画解説や追加極意の準備など 、今年もFX道場の方もをさらにアップグレードしていこうと思っていますんで、興味がある方は、ぜひご参加してみてください♪

さて週明けの相場さんは、特にORZが注目している重要指標である
各国中央銀行の政策金利 や 米・雇用統計 といったビックイベントが控えています!

fx_gbpjpy_all

11月のポンド円さん(米・大統領選の世論調査後のチャンス相場)

こういった重要指標のあとには、大きなチャンス相場がやってくることが多いので
今回の中期での戦い方を軸に、短期狙いのトレードも合わせて戦っていくと
このチャンス相場でも数多くのチャンスをモノに出来るのではないかと思います^^
ぜひこれを参考に来週の相場でもがっつり稼いでいっちゃいましょう!

無料でORZのFX手法が学べる、
《真・ORZのFX道場》を開催中!!

現在行っているFX指導企画の《真・ORZのFX道場》では
ORZのトレードテクニックをベースとしたFX手法を学びながら、
実践での経験を着実に積んでいただけるカリキュラムになっています^^

パンローリング

虫眼鏡枠画像 グローイング AI

『評価は投資スタイルによるかもしれない。 チャートをステージで分けたり、トレンドに乗ることなど、実際のチャートを交えて具体的な方法を語られている。 ファンダメンタルズもかなり重要視しているが、PERによる一般的な割安や割高の評価は否定している。EPSの変化にかなり重きを置いている。PERを無視してEPSを意識するのは、なかなか真似出来るものではない。 低位株は増収増益に対する期待からPERは高くなる銘柄が多い。そこに買いに入る根性は天晴れである。 参考になった。』
引用元:BooksLiveより

『マーケットの魔術師』はトレードで資産を形成してきた16人のトップトレーダーの投資哲学について書かれた本です。具体的なトレードテクニックも記載されていますが、それ以上に「トップトレーダーがどのような思考で勝ってきたのか」「何を考えて相場に臨んでいるのか」といった 投資の根本を支える考え方について学べる のが特徴的です。

『来年になれば消える投資本を読むくらいなら絶対にコレです。 「本書を読まずして、投資をすることなかれ」とは、世界的なトップトレーダーがみんな口をそろえて言う「投資業界での常識」です!』
引用元:BooksLiveより


『トップトレーダーのインタビュー集。 金融の世界は変化が激しいので、既に古典とも言える本書から必勝法を得ようなどと考えてはいけない。 それよりも見るべきはその投資戦略の多彩さと、それぞれのトップトレーダーが持つ意志の強さだ。 これはつまり取引の手法に「絶対」は存在せず、それぞれが自分の得意とする投資法を突き詰め、そのスタイルを確立することの重要性を教えてくれる。』
引用元:BooksLiveより

『賢明なる投資家』は、ウォーレン・バフェットが師と仰いだ「ベンジャミン・グレアム」が残した「バリュー株投資」について書かれた本です。1973年当時に書かれたものの翻訳版という位置づけですが、いまの相場でも活きる投資哲学が記載されいれる古典の名著です。バフェットのような 「長期投資」を行いたい投資家におすすめ です。

FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル

「ストキャスティクスってなに?」

「ストキャスティクスの設定はどうしたらいい?」

「ストキャスティクスをつかった取引手法は?」

ストキャスティクスとは?

ストキャスティクス.jpg

ストキャスティクスは オシレーター系 のテクニカル分析手法の一つです。

%K(Fast)」と「%D(Slow)」の2本のラインが、売りゾーンまたは買いゾーンに入っているかで「買われすぎ」「売られすぎ」を判断します。

2本のラインのクロスポイントを売買シグナルとするため、視覚的にも判断しやすい指標ですよ!

ファストストキャスティクス:%Kと%Dの2本で構成

スローストキャスティクス:%DとSlow%Dの2本で構成

ストキャスティクスの見方と設定

%Kを算出する際の期間は、 9日間 に設定するのが一般的です。

5日間と14日間もよく使われますよ。

売買シグナル

ストキャスティクス売買シグナル

買いシグナル:%Kが%Dを下から上へ抜いた

売りシグナル:%Kが%Dを上から下へ抜いた

ダイバージェンス

相場は高値(安値)を更新しているのに、ストキャスティクスが逆の動きを示すことがあります。

これをストキャスティクスの FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル ダイバージェンス と言い、トレンド転換を示唆するサインです。

ストキャスティクスはレンジ相場で使おう

ストキャスティクスは レンジ相場 で使うのが有効ですよ。

なぜなら、レンジ相場に有効な逆張り手法と相性がいいからです。

売られすぎ買われ過ぎが判断できれば、「売られすぎなら買い」「買われすぎなら売る」と逆張りでのエントリーが出来ますよね。

RSIとの違いは?

ただしストキャスティクスはRSIと違っては、 ラインの交差での売買シグナル判断ができる ことです。

ストキャスティクスが使えるおすすめFX口座

低スプレッド・高スワップ!「外貨ex byGMO」

外貨ex byGMO

スプレッド
(ドル/円)
ユーロ/円 ポンド/円
0.2銭 0.5銭 1.0銭
取引単位 スワップ キャッシュバック
1000通貨
マイナススワップが大きい
150,000円

1000通貨(ドル円なら5千円)からFXの取引が可能
・トルコリラなどの高金利通貨のスワップが高く、スワップ狙いの取引に最適
・スマホの取引ツールが使いやすいことで有名

最小取引単位が1万通貨が多いFX業界で、1000通貨(ドル/円なら5千円)から取引が可能!

スプレッドが安く、高スワップなので短期から中長期まで対応できる万能型のFX会社よ。

ストキャスティクスと移動平均線を使った取引手法

今回の手法は、移動平均線を同時に使用する順張りのトレンドフォローです。

ストキャスティクスは %Kと%Dを使用 、買われすぎ売られすぎゾーンは90%と10%をラインとします。

ストキャスティクス手法.jpg

まず、移動平均線で大まかなトレンド方向を確認しましょう。

上昇トレンドの場合、ストキャスが10%を一度下回ったあとゴールドクロスが出たら次の足で買エントリー、%Kと%D両線ともが75%を超えたら利確決済です。

下降トレンドの場合、ストキャスが90%を一度上回ったあとデッドクロスがでたら次の足で売エントリー、%Kと%D両線ともが25%を下回ったら利確決済です。

ストキャスティクスは「買われすぎ」「売られすぎ」を判断する指標
ダイバージェンスでトレンド転換を察知できる
トレンド相場よりもレンジ相場に向いている
移動平均線と組み合わせると効果的

ローリスクなPipsの稼ぎ方 : トレンドフォロー型トラリピの試行結果

期間, トラップ種別, 純利益, 最大ドローダウン, 資産(初期資金2,000USD)
2008.1.3-5.16 SELL -31 788 1969
2008.5.16-8.14 BUY -485 1164 1484
2008.9.FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル 3-2009.4.2 SELL 1850 342 3334
2009.4.2-2010.2.4 BUY 2120 283 5454
2010.3.26-5.18 BUY -26 1305 5428
2010.6.2-11.8 SELL -440 461 4988
2010.11.8-2010.12.31 BUY 158 58 5146
利回り 157%(年利52.2%)

20110105A.jpg


↑売りトラップクローズ&買いトラップスタート シグナル

20110105B.jpg


↑買いトラップクローズシグナル(左縦線) 売りトラップスタートシグナル(右縦線)


■テスト結果2 ロングトラップのみ(-2000USDでロスカット)+定期出金
・エントリールール
買いトラップ 各クオーターの初日にスタート

・決済ルール
買いトラップ 各クオーター終了時 又は 含み損-2000USDで強制ロスカット

期間, トラップ種別, 純利益, 最大ドローダウン, 資産(初期資金5,FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル 000USD)
2008.1Q BUY 572 874 5572
2008.2Q BUY 513 18 6085
2008.3Q BUY -1854 1854 FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル 4231(強制LC)
2008.4Q BUY -1863 1863 2368(強制LC)
2009.1Q BUY 1209 1379 3577
2009.2Q BUY 941 264 4518
2009.3Q BUY 530 135 5048
2009.4Q BUY 477 590 5525
2010.1Q BUY 689 978 6214
2010.2Q BUY -1848 1848 4366(強制LC)
2010.3Q BUY 652 47 5018
2010.4Q BUY 324 75 5342
利回り 7%(年利2.3%)


■テスト結果3 ロングトラップのみ

・エントリールール
買いトラップ 2008年.1.3.スタート

期間, トラップ種別, 純利益, 最大ドローダウン, 資産(初期資金50,000USD)
2008.1Q-2010.4Q BUY 8417 24319 58417
利回り 17%(年利5.6%)


■テスト結果4 ロングトラップのみ (トラップ範囲 1AUD=50~81円に限定)

・エントリールール
買いトラップ 2008年.1.3.スタート

期間, トラップ種別, 純利益, 最大ドローダウン, 資産(初期資金10,000USD)
2008.FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル 1Q-2010.4Q BUY 7999 6543 FXではトレンドフォローが勝ち組のスタイル 17999
利回り 80%(年利26.6%)


■コメント

本命のテスト1。
リーマンショックを乗り越えてなかなか手堅い結果を残した。
ドローダウンが小さい点が特に優れている。
しかし、手仕舞いが遅くて損失を出している場面もあるので改善の余地は大いにあり。


■まとめ

トレンドフォローの大まかな方針としては良さそう。
考えられる改善点としては、トラリピ決済シグナルをより厳しくする、レンジ相場の時期に両建てにして高回転逃げ切りを図る、ブルトレンドの際には単純ロングの代りにくるくるワイドを採用して急落への対応力を高める、など。

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる